La partition swap est une partition dédié au fichier d'échange (équivalent du pagefile.sys sous 2k/XP). Ca offre l'avantage de supporté un système de fichier dédié à cette activité et ne pas fragmenter le reste. Si tu as 256Mo de Ram comme indiqué dans ton profile, tu peux raisonnablement en faire une également de 256Mo, à moins que tu ne comptes faire de la retouche d'image ou vidéo
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(il n'y a pas de règle)
Pour la créer tu peux t'en remettre au fdisk ou cfdisk de la knoppix (préfère ce dernier qui est plus intuitif) ou lui préférer Partition magique sous Windows si tu as peur de foutre la merde (avec cfdisk il n'y aucune raison mais chacun ses phobies)
Une fois passé l'étape de la création des partitions, la cohabitation ne pose aucun problème.
Le gestionnaire de boot ne te proposera peut-être pas par défaut de booter sur l'un ou l'autre des systèmes (je ne sais pas si la knoppix est en mesure de le faire automatiquement) mais, quoiqu'il arrive, ça n'est pas dur à mettre en place à la main après coup.
Je ne connais pas assez la procédure d'installation de la knoppix pour te dire quelles précautions prendre. Prends note d'ailleurs qu'elle n'était prévue pour être installée à la base et que cette procédure d'installation n'est peut-être pas la plus aboutie (le guide d'installation est d'ailleurs assez sommaire
http://www.knoppixfr.org/index.php?page=installhd )
Sauvegarde tes données importantes et lances-toi
ensuite, si tu as besoins de conseils sur la configurations de lilo, regarde là
http://lea-linux.org/admin/LILO.php3 ou appelles au secours ici