Bon, je sens que les pro vont me tomber dessus, mais je me lance quand même
php est un langage de script. Pas besoin de le compiler pour l'utiliser. Il est en revanche nécessaire d'utiliser un interpréteur au niveau du serveur : c'est l'ajout d'un module dans ton serveur Web (Apache, Microsoft IIS, autre...).
En local, tu peux soit installer un serveur sur ton PC, soit utiliser un outil tout en un comme EasyPHP.
Reste une question : comment faire pour utiliser les scripts php hors Web, par ex en tant que lignes de commande ou batch pour des petits scripts d'exécutions ?